Backtesting ialah tata cara lazim untuk menyaksikan seberapa baik seni manajemen atau model akan dijalankan. Backtesting menilai kelayakan strategi trading dengan menemukan bagaimana hal itu akan dimainkan memakai data historis. Jika pengujian ulang berhasil, trader dan analis mungkin memiliki keyakinan diri untuk menggunakannya di periode mendatang.
Backtesting memungkinkan trader untuk mensimulasikan taktik trading memakai data untuk menciptakan hasil dan menganalisis risiko dan profitabilitas sebelum mempertaruhkan modal bergotong-royong.
Backtest yang dikerjakan dengan baik dan menciptakan hasil konkret meyakinkan trader bahwa strategi tersebut secara mendasar besar lengan berkuasa dan kemungkinan akan menghasilkan laba dikala dipraktekkan dalam kenyataan.
Sebaliknya, pengujian ulang yang dilakukan dengan baik yang menghasilkan hasil yang kurang maksimal akan mendorong trader untuk mengganti atau menolak taktik.
Selama inspirasi trading dapat dikuantifikasi, itu dapat diuji kembali. Beberapa trader dan penanam modal mungkin mencari keahlian programmer yang menyanggupi syarat untuk berbagi ide menjadi bentuk yang mampu diuji. Biasanya, ini melibatkan programmer yang mengkodekan inspirasi ke dalam bahasa kepemilikan yang dihosting oleh platform trading.
Programmer mampu memadukan variabel input yang ditentukan pengguna yang memungkinkan penjualuntuk “mengubah” tata cara. Contohnya adalah dalam sistem crossover simple moving average (Sekolah Menengan Atas). Trader akan mampu memasukkan (atau mengganti) panjang dari dua moving averages yang digunakan dalam metode. Pedagang lalu mampu menguji ulang untuk menentukan panjang moving averages mana yang mau berkinerja terbaik pada data historis.
Backtesting Yang Ideal
Backtest ideal menentukan data sampel dari abad waktu yang berhubungan dengan durasi yang merefleksikan berbagai kondisi pasar. Dengan cara ini, seseorang dapat menilai dengan lebih baik apakah hasil backtest mewakili kebetulan atau trading yang sehat.
Kumpulan data historis harus meliputi sampel saham yang benar-benar representatif, tergolong perusahaan yang balasannya gulung tikar atau dijual atau dilikuidasi. Alternatifnya, termasuk data dari saham historis yang masih ada saat ini, akan menciptakan pengembalian yang tinggi secara palsu dalam pengujian ulang.
Sebuah backtest menimbang-nimbang semua biaya trading, alasannya ini dapat bertambah selama era backtesting dan secara drastis menghipnotis penampilan profitabilitas strategi. Trader mesti memastikan bahwa akun perangkat lunak pengujian ulang mereka untuk biaya ini.
Pengujian di luar sampel dan pengujian penampilan ke depan menunjukkan konfirmasi lebih lanjut perihal keefektifan sistem dan mampu menawarkan warna orisinil sistem sebelum duit faktual dipertaruhkan. Korelasi yang besar lengan berkuasa antara hasil pengujian backtesting, out-of-sample, dan forward performance sungguh penting untuk memilih kelangsungan tata cara trading.
Sumber harus di isi